期权定价是根据期权的内在价值和时间价值来确定的。内在价值是指期权在当前市场价格下的实际价值，时间价值是指期权在剩余时间内可能产生的增值。

期权定价的主要因素包括以下几个方面：

1. 标的资产价格：期权的价格与标的资产价格的关系密切。对于认购期权来说，标的资产价格越高，期权的价值也越高；对于认沽期权来说，标的资产价格越低，期权的价值也越高。

2. 行权价：行权价是期权协议规定的标的资产买卖价格。认购期权的行权价越低，认沽期权的行权价越高，期权的价值越高。

3. 标的资产价格波动率：标的资产价格波动率是期权定价的重要变量之一。波动率越高，期权的价值越高，因为高波动率意味着标的资产价格有更大的潜在涨跌幅度，从而增加了期权的机会成本。

4. 剩余期限：剩余期限是指期权到期日之间的时间间隔。剩余期限越长，期权的时间价值越高，因为时间越充裕，标的资产价格有更多的机会波动，从而使期权的机会成本增加。

5. 无风险利率：无风险利率是期权定价的重要参考因素。期权与无风险资产之间存在时间价值转移的关系，因此无风险利率越高，期权的时间价值越低。

6. 分红：对于股票期权来说，分红也是影响期权定价的因素之一。分红对于认购期权来说是负面影响，对于认沽期权来说是正面影响。

以上是期权定价的主要因素，期权定价模型有很多种，其中比较著名的包括布莱克-斯科尔斯期权定价模型和考夫曼-鲍曼期权定价模型。这些模型可以通过对以上因素的综合考虑，计算出期权的理论价格。