期权价格的上限和下限是根据期权定价模型来计算的。其中最常用的定价模型是布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型。该模型基于以下假设：没有交易成本、无套利机会、市场价格服从随机波动、无无风险利率变化。

期权的价格上限是指欧式看涨期权的zuida价格，也被称为行权价与标的资产价格之间的差额。上限的计算公式为：

上限 = 标的资产价格 - 行权价

期权的价格下限是指欧式看跌期权的zuida价格，也是行权价与标的资产价格之间的差额。下限的计算公式为：

下限 = 行权价 - 标的资产价格

这些计算公式基于假设的市场条件，通过利用期权定价模型中的参数（标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期时间、标的资产的波动率）可以计算出期权的理论价格。然而，实际市场中的期权价格可能会受到其他因素的影响，如市场需求、期权的流动性、市场情绪等，因此实际价格可能与理论价格有所偏差。

需要注意的是，期权价格的上限和下限仅适用于欧式期权，而美式期权的价格上限和下限的计算更为复杂，并不能通过简单的公式进行确定。