看涨期权上限价格计算是衡量期权交易中看涨期权的最高可达价格的一种方法。它是基于期权定价模型推导出来的，主要考虑了以下几个因素：

1. 标的资产价格：看涨期权的上限价格与标的资产价格成正比。如果标的资产价格越高，看涨期权的上限价格也会越高。

2. 行权价格：看涨期权的上限价格与行权价格成正比。行权价格是期权合约中约定的标的资产交易价格，如果行权价格越高，看涨期权的上限价格也会越高。

3. 期权合约剩余时间：看涨期权的上限价格与期权合约剩余时间成正比。剩余时间越长，期权持有者获得资本利润的机会就越大，因此期权价格也会越高。

4. 波动率：看涨期权的上限价格与标的资产的波动率成正比。波动率是标的资产价格的变动幅度的衡量指标，如果波动率越高，看涨期权的上限价格也会越高。

5. 无风险利率：看涨期权的上限价格与无风险利率成正比。无风险利率是指在没有风险的情况下，资金可以获得的固定利率。如果无风险利率越高，看涨期权的上限价格也会越高。

综合考虑以上因素，可以使用期权定价模型（如Black-Scholes模型）来计算看涨期权的上限价格。这个模型可以根据标的资产价格、行权价格、剩余时间、波动率和无风险利率等参数来计算期权的理论价格，从而得出看涨期权的上限价格。

需要注意的是，期权定价模型是一种理论模型，实际市场中的期权价格可能会受到其他因素的影响，如市场供需关系、期权合约交易量等。因此，在实际交易中，期权价格可能会略有偏离理论上计算的上限价格。