程序化交易是指通过使用计算机算法自动执行交易策略的交易方式。美国程序化交易的历史可以追溯到20世纪70年代末期。

1970年代末期，美国证券交易所（NYSE）开始使用电子交易系统，这为程序化交易的发展打下了基础。随着计算机技术的进步，投资公司开始利用计算机算法进行交易决策。然而，在这个早期阶段，程序化交易主要集中在大型金融机构，因为计算机技术的高昂成本限制了小型投资公司的参与。

1990年代，随着互联网技术的普及和计算机硬件价格的下降，程序化交易逐渐扩大到更多的投资公司。投资公司开始使用自己开发的交易算法，通过快速执行交易来获取利润。此时，程序化交易开始在美国金融市场中占据重要地位。

2000年代初，高频交易（HFT）开始崭露头角。高频交易是一种使用高速计算机和高度优化的算法进行快速交易的策略。高频交易的兴起使得交易速度大幅提升，交易成本降低，市场流动性增加。然而，高频交易也引发了一些争议，包括市场不公平和系统稳定性的担忧。

随着时间的推移，程序化交易在美国金融市场中的份额逐渐增加。根据一些估计，目前大约有60-70%的股票交易通过程序化交易进行。程序化交易已经成为美国金融市场的主要交易方式之一。

除了股票市场，程序化交易也逐渐扩展到其他金融市场，如期货、外汇和债券市场。程序化交易的发展推动了金融市场的创新和效率提升，但也带来了一些挑战，如市场波动性增加和系统风险的提高。

总体而言，美国程序化交易的历史可以追溯到20世纪70年代末期，随着计算机技术的进步和互联网的普及，程序化交易逐渐扩大到更多的投资公司，并成为美国金融市场的主要交易方式之一。