标准期权（Standard Options）是金融市场中常见的衍生品合约，它给予持有人在未来某个特定时间以特定价格buy（call options）或卖出（put options）标的资产的权利。下面是标准期权的解析定价过程：

1. 标的资产：标准期权的价格和交易行为都基于某个特定的标的资产，如股票、指数、商品等。

2. 期权类型：标准期权分为两种类型，分别是看涨期权（call options）和看跌期权（put options）。看涨期权给予持有人在未来以特定价格buy标的资产的权利，看跌期权给予持有人在未来以特定价格卖出标的资产的权利。

3. 期权行权价（strike price）：期权的行权价是协议中约定的buy或卖出标的资产的价格。行权价决定了期权的内在价值。

4. 期权到期日：期权合约规定了期权的到期日，到期日是期权有效期的最后一天。到期日之前，期权持有人可以选择是否行使期权。

5. 隐含波动率（implied volatility）：隐含波动率是指市场对标的资产未来价格波动的预期。它是期权定价模型中的一个重要参数。

6. 期权定价模型：期权的市场价格是通过期权定价模型计算得出的。常用的期权定价模型包括Black-Scholes模型和Binomial模型等。这些模型基于一些假设，如市场无摩擦、标的资产价格服从随机游走等。

7. 期权价格的组成：期权的市场价格由两个部分组成，分别是内在价值和时间价值。内在价值是指期权当前的价格与行权价之间的差额，时间价值是指期权价格中除去内在价值后剩余的部分。

8. 期权定价结果：通过期权定价模型的计算，可以得出期权的市场价格。期权定价结果会受到多个因素的影响，如标的资产价格、行权价、剩余时间、隐含波动率等。

需要注意的是，期权的定价是一个复杂的过程，受到许多因素的影响。市场上的实际期权价格可能会与期权定价模型的计算结果存在一定的差异。因此，在进行期权交易时，投资者需要谨慎判断市场行情和风险，并充分了解期权的特性和风险。