期权theta是一种衡量期权价格随时间而变化的指标，它表示每过一天，期权价格会因时间流逝而减少的预期金额。它是期权价格变化中的一个重要因素，受到时间衰减的影响。

Theta的取值范围通常为负数，因为随着时间的推移，期权的时间价值会减少。具体取值范围取决于期权的类型和特定的期权合约。不同类型的期权（如认购期权和认沽期权）以及不同的到期日和履约价格将导致不同的Theta值。

对于欧式期权，Theta通常在0和负无穷大之间取值。在期权到期前，Theta值逐渐增大，表示时间价值的衰减速度加快。当期权接近到期时，Theta值将趋近于负无穷大，因为随着时间的推移，期权的时间价值将迅速减少。

对于美式期权，Theta的取值范围也是负数，但相对于欧式期权，它的变化更为复杂。美式期权可以在任何时间内行使，因此其Theta值的变化取决于期权价格以及是否有更有利的行权时机。在期权到期前，Theta值可能会有所增加，但在行权日前后，Theta值可能会突然下降。

需要注意的是，Theta只是期权价格变化的一个方面，还受到其他因素的影响，如标的资产价格、波动率、利率等。因此，在进行期权交易时，需要综合考虑各种因素，并根据自己的投资目标和风险承受能力做出相应的决策。