期权定价模型是用于计算期权合约价格的数学模型。以下是期权定价模型的特点：

1. 随机性：期权定价模型基于随机性的假设，即资产价格的波动是随机的。这意味着模型考虑了资产价格的不确定性，并将其纳入到期权价格的计算中。

2. 建立在风险中立假设下：期权定价模型通常基于风险中立假设，即市场参与者对风险持中立态度。这意味着期权的预期回报率与风险无关。

3. 含有假设和简化：为了简化计算和模型的应用，期权定价模型通常包含一些假设。例如，模型可能假设资产价格遵循几何布朗运动，或者市场没有交易成本和税收等。

4. 可变性：期权定价模型可以根据不同的市场条件和假设进行调整。例如，可以通过调整模型中的波动率来反映市场对未来波动性的预期变化。

5. 可比较性：期权定价模型的结果是可比较的，因为它们基于相同的假设和市场数据进行计算。这使得投资者可以根据不同的模型计算的期权价格进行比较，并作出相应的投资决策。

6. 非线性：期权定价模型是非线性的，因为期权价格与标的资产价格之间的关系不是简单的线性关系。这意味着在计算期权价格时需要考虑更复杂的数学运算。

总之，期权定价模型是基于随机性和风险中立假设的数学模型，可以用于计算期权合约的价格。它具有可变性、可比较性和非线性等特点，可以帮助投资者进行期权定价和投资决策。