套利策略是一种金融交易策略，旨在通过利用市场的价格差异来获取利润。套利交易者会同时在不同市场或交易所进行买入和卖出操作，以从价格差异中获利。

套利策略的核心思想是市场价格的不完全反应信息或不同市场之间的不同供求关系，从而形成价格差异。套利交易者会利用这些价格差异进行交易，并通过快速买卖来锁定利润。

常见的套利策略包括以下几种：

1. 时空套利：利用不同交易所或市场之间的时间差异进行套利。例如，当一个市场已经收盘时，在另一个市场上仍然可以进行交易，并利用价格差异进行买卖。

2. 套利交易：利用同一市场上不同证券之间的价格差异进行套利。例如，当两个相同的证券在不同市场上的价格不同时，套利交易者可以同时买入低价的证券并卖出高价的证券，从中获取利润。

3. 统计套利：基于统计模型和历史数据，寻找价格之间的关系和波动性，并在价格偏离其历史平均水平时进行套利。这种策略通常用于股票、期货和期权市场。

4. 跨市场套利：利用不同市场或交易所之间的价格差异进行套利。例如，当同一商品在两个市场上的价格不同时，套利交易者可以在低价市场买入并在高价市场卖出，从中获得利润。

套利策略在金融市场中很常见，但实施套利策略需要高度的市场洞察力、技术和快速执行能力。此外，由于市场的动态性和竞争，套利机会往往只存在于短暂的时间段内。因此，套利交易者需要密切监控市场，并快速作出决策和执行交易。